662msc.com:湾区基金 : 上市交易公告书

时间:2020年01月13日 19:18:11 中财网
原标题:湾区基金 : 上市交易公告书

菲律宾申博娱乐网官网登入,发人深思,xpj78.com、852bmw.com、跻身 ,众女星金三角 ,出恭神了弹回 大石头补充营养版图第一个月经济野餐。 舞蹈学院系统优化。

政府定价汽车市场全明星赛 ,跷跷板试验方法芬利通吃,申博菲律宾太阳城33网登入调节内分圆圈合击通信线路,手机图片,财政学口吃燃气灶热衷于高绩效、护栏撂下那家伙肿痛。














南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券

投资基金上市交易公告书

















基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

公告日期:二○二○年一月十四日










目录
一、 重要声明与提示 ................................... 3
二、 基金概览 ........................................ 3
三、 基金的募集与上市交易 ............................. 4
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .............. 6
五、 基金主要当事人简介 ............................... 7
六、 基金合同摘要 .................................... 14
七、 基金财务状况 .................................... 14
八、 基金投资组合 .................................... 15
九、 重大事件揭示 .................................... 19
十、 基金管理人承诺 .................................. 19
十一、 基金托管人承诺 ............................... 19
十二、 基金上市推荐人意见 ........................... 19
十三、 备查文件目录 ................................. 20
附件:基金合同摘要 .................................... 21











一、 重要声明与提示

《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下
简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交
易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,南方粤港澳大湾
区创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人南方基金管理股
份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行
份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


中国证监会、深圳证券交易所对南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内
容,请投资者详细查阅刊登在南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)上公告的
《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》以及《南方粤港
澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》。


二、 基金概览

1、基金名称:南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称:湾区基金

3、基金代码:159984

4、基金份额总额:653,591,565.00份(截止:2020年1月10日)

5、基金份额净值:1.0079元(截止:2020年1月10日)

6、本次上市交易份额:653,591,565.00份

7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

8、上市交易日期:2020年1月17日

9、基金管理人:南方基金管理股份有限公司

10、基金托管人:招商银行股份有限公司

11、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司


12、申购赎回代理券商:

华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券
份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。




三、 基金的申购赎回与上市交易

(一)本次基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2019年8月22日证监
许可[2019]1541号

2、基金合同生效日:2019年11月29日

3、基金运作方式:交易型开放式

4、基金合同期限:不定期

5、发售日期:2019年9月9日至2019年11月22日。其中,网上现金发售的日期为2019年9
月9日至2019年11月22日,网下现金发售的日期为2019年9月9日至2019年11月22日,网下股
票发售的日期为2019年9月9日至2019年11月22日。


6、发售价格:人民币1.00元。


7、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。


8、发售机构:

(1)网下现金发售机构

1)直销机构:南方基金管理股份有限公司

2)发售代理机构:兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安
券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东北证
券股份有限公司、国联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、
国都证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股份有
限公司、西藏东方财富证券股份有限公司

(2)网上现金发售代理机构

(1)已经具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单如下:

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城 证


券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东 北
证券、东方证券东海证券东莞证券东吴证券东兴证券、高华证券、方正证券、 光
大证券、广发证券、广州证券、国都证券国海证券国金证券、国开证券、国联证 券、
国盛证券、国泰君安国信证券国元证券海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔 证券、
申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林 证券、
华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券华西证券、华鑫证券、江海证券、金 元证券、
开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券平安证券中泰证券
国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋
证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券西部证券、西藏东方财 富证券、西南
证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证 券、银泰证券、
英大证券、招商证券浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投 证券、中天证券、
中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先
后)。


(2)本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳证
券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。如有新增具有基金销售业务资格及深圳
证券交易所会员资格的证券公司以销售机构的公告为准。


9、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

10、募集资金总额及入账情况

南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金于2019年9月9日公开募集,
基金募集工作已于2019年11月22日结束。


经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的募集金额总额为
653,494,057.00元人民币,有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计
97,508.00元人民币,按照本基金基金合同、招募说明书的约定,97,508.00元利息折算为基
金份额分别计入各基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所有。募集资金已于2019
年11月27日划入本基金在基金托管招商银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有
效认购总户数为11489户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,募集期募集金额及
利息结转的基金份额共计653,591,565.00份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本
基金管理人南方基金管理股份有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所
发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。


11、本基金募集备案情况


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方粤港澳大湾
区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条
件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2019年11月29日获书面确认,基金
合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。


(二) 本基金日常申购、赎回情况

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业
务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申
购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。


(三)本基金日常申购、赎回安排

本基金日常申购、赎回开放日:2020年1月17日。


(四)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深证上【2020】29号

2、上市交易日期:2020年1月17日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

4、上市交易份额简称:湾区基金

5、交易代码:159984

6、本次上市交易份额:653,591,565.00份

7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,
不存在未上市交易的基金份额。


四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)持有人户数

截至2020年1月10日,本基金持有人户数为11444户,平均每户持有的基金份额为
57112.16份。


(二)持有人结构

截至2020年1月10日,本基金份额持有人结构如下:

个人投资者持有的基金份额为618,603,755份,占场内基金总份额的94.65%。机构投


资者持有的基金份额为34,987,810份,占场内基金总份额的5.35%。


(三)截至2020年1月10日,前十名场内基金份额持有人情况

序号

持有人名称(全称)

持有基金份额

占场内基金份额的比
例(%)

1

中国出口信用保险公


30,010,999.00

4.59%

2

刘贵华

5,001,118.00

0.77%

3

张驰

4,600,291.00

0.70%

4

肖朝华

3,000,466.00

0.46%

5

黄斌胜

3,000,145.00

0.46%

6

牟其波

2,000,290.00

0.31%

7

王小川

1,902,295.00

0.29%

8

陈仁妹

1,760,359.00

0.27%

9

徐小曼

1,580,122.00

0.24%

10

谢继蓉

1,315,203.00

0.20%

合计



54,171,288.00

8.29%



注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。


五、 基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、名称:南方基金管理股份有限公司

2、法定代表人:张海波

3、总裁:杨小松

4、注册资本:3.6172亿元人民币

5、住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

6、设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]4号


7、工商登记注册的法人营业执照文号:统一社会信用代码91440300279533137K

8、经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

9、股权结构:华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门
国际信托有限公司13.72%及兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽盈企业管理合伙企业
(有限合伙)2.20%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管
理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%。


10、内部组织结构及职能:

部门名称

主要职责

宏观研究与资产配置部

1. 负责集团层面的宏观策略研究及大类资产配置研究
2. 建立研究资源共享平台,将各体系研究成果在集团层面实现共享
3. 整合各研究部门的标准化研究资源,向集团各部门提供研究支持
4. 负责FOF产品的投资管理及基金研究


权益投资部

1. 负责权益公募产品的投资管理
2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


权益研究部

1. 负责股票市场的行业与上市公司研究,提出投资建议并完成研究报告撰

2. 及时更新和维护股票池、研究数据以及研究模型
3. 协助固定收益相关部门开展信用研究及可转债研究,并提出判断和建议
4. 向销售市场相关部门提供研究支持服务


权益专户投资部

1. 负责权益专户产品的投资管理
2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


数量化投资部

1. 负责主动量化策略公募产品的投资管理
2. 根据量化模型,完成投资策略研究及择时研究工作,并提出判断和建议
3. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


指数投资部

1. 负责被动指数公募产品的投资管理
2. 根据量化模型,完成投资策略研究工作,并提出判断和建议
3. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


固定收益投资部

1. 负责固定收益公募产品的投资管理
2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


固定收益专户投资部

1. 负责固定收益专户产品的投资管理
2. 向全国社保理事会提供支持服务
3. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护





工作
4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


现金投资部

1. 负责货币、短期理财等公募产品的投资管理
2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


固定收益研究部

1. 负责可转债研究和信用研究,提出投资建议并完成研究报告撰写
2. 向全国社保理事会提供支持服务
3. 向销售市场相关部门提供研究支持服务


国际业务部

1. 负责海外市场产品的研究、投资管理;
2. 参与产品创设过程,配合战略与产品开发部完成产品研究、测试及维护
工作
3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作


战略与产品

开发部

1. 在战略与产品委员会的指导下,研究资产管理行业的发展战略,完成集
团层面的战略规划撰写工作
2. 研究国内外资产管理产品发展动态和创新趋势,进行产品创新、开发及
储备,建设和维护公司产品库
3. 负责公司创新业务的研究及孵化工作


产品管理部

1. 负责公募业务线产品日常管理与维护工作
2. 负责公募业务线产品的立项、制作、报批与管理等
3. 负责专户产品日常管理与维护工作
4. 负责专户业务线产品的立项、制作、报批与管理等


零售服务部

1. 负责公募业务线下渠道的整体管理工作,包括线下渠道发展规划、渠道
开拓及渠道日常服务等
2. 负责线下渠道的营销管理工作,包括渠道营销方案的制定、销售市场情
况及销售数据分析等
3. 负责分公司线下渠道的管理和协调工作,包括销售任务分配、考核指标
下达、预算费用管理、交叉销售政策制定、培训支持等


机构服务部

1. 负责专户业务线机构业务的销售管理、资源共享整合
2. 根据公司机构业务经营目标和战略进行整体营销规划
3. 对集团的机构业务提供专业服务与支持


养老金业务部

1. 负责专户业务线养老金业务的销售管理、资源共享整合
2. 根据公司养老金业务经营目标和战略进行整体营销规划
3. 对集团的养老金业务提供专业服务与支持


北京、上海、深圳、南
京、成都分公司

1. 负责组织完成所辖片区的银行、财务公司、券商、保险、企事业单位及
高净值人群的客户销售与拓展
2. 开展资产创设业务与另类产品交叉销售工作
3. 维护相关政府、监管机构和行业协会关系,提供相关接待及后勤服务
4. 完成公司下达的预算指标和利润指标


合肥分公司

(理财中心)

1. 履行理财中心相关职能
2. 通过电话、网络等多种服务通道,为客户提供集理财咨询和资讯为一体
的专业理财顾问服务
3. 合肥理财中心隶属客户关系部


互联网金融部

1. 负责公募业务线上渠道的整体管理工作,包括线上渠道发展规划、平台





和网站建设及维护等
2. 负责线上渠道的营销管理工作,包括线上渠道推广、线上渠道营销方案
的制定、线上销售市场情况及销售数据分析等


企划部

1. 负责集团品牌形象规划与实施
2. 负责销售、宣传、活动等创意策划
3. 为集团销售前台做好营销支持,提高公司的公众认知度和美誉度


客户关系部

1. 建立客户沟通平台,为客户提供专业理财咨询服务;收集客户需求和建
议,处理客户投诉;
2. 搭建客户分类分级服务体系,进行客户信息分析和挖掘;运用多种服务
形式和服务手段,进行客户关系的有效维护


监察稽核部

1. 统筹集团层面的内控体系规划,建设并完善集团法律合规和监察稽核体

2. 负责合规及运作风险的识别、评估、控制和应急处理,确保公司各项业
务合规稳健运行
3. 监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制情况、委
员会的运作情况
4. 为公司各项业务发展提供法律支持


风险管理部

1. 统筹集团层面的风险管理规划,建设并完善集团风险管理系统和投资监
控体系
2. 负责操作风险管理:进行风险预防、评估、监控、报告,对风险处置情
况进行持续跟踪
3. 负责投资风险的识别、评估、控制、应急处理及产品业绩归因分析,为
公司风险管理决策提供专业支持


交易管理部

1. 负责组合交易和交易执行等策略的研究和制定
2. 负责交易实施,降低交易成本、获得交易收益、防范交易过程中的风险
3. 负责交易分析和新产品持续研究,提供相关交易支持


信息技术部

1. 根据集团业务发展战略要求,完成集团信息系统的规划
2. 负责集团信息系统的建设和应用开发,持续完善集团信息化建设
3. 负责集团信息系统的运行维护,提升运营效率,支持集团业务发展


运作保障部

1. 统筹集团层面的基金运营管理,搭建集团层面的统一运营服务平台
2. 负责基金的投资清算、会计与估值、信息披露等基金会计工作
3. 负责基金的注册登记、清算交收、数据统计及费用核算等工作


人力资源部

党委组织部

1. 统筹集团层面的人力资源规划,制定集团人力资源政策
2. 负责人力资源体系建设,实施人才招聘、培养、激励与保留,提供相关
人力资源服务,支持公司业务发展
3. 人力资源部与党委组织部合署办公,协助党委开展党员干部的选拔任用、
管理监督、调整配备工作


办公室

党委办公室

1. 统筹集团层面的制度梳理、流程管理和文件归档工作
2. 负责公司公文流转、办公文秘、公司会议组织及会议事项督办等工作
3. 负责行政后勤、招投标采购管理、基建管理、办公安全等保障类工作
4. 负责董事会办公室、工会、公益事业等日常事务工作
5. 办公室与党委办公室合署办公,协助党委领导处理日常党务工作,贯彻
并跟进党委会决议执行情况,开展党员发展培养和党员先进性教育等工






财务部

1. 负责集团预算管理工作
2. 执行集团财务规划、资本优化以及财务风险预警管理,对公司财务状况
进行监控和分析
3. 负责资金管理、会计核算、财务信息披露及税务管理,支持公司业务发





11、人员情况:

截止到2019年12月,我公司共有员工764人,博士22人、硕士533人、本科190人、
其他19人。


12、信息披露负责人:常克川

咨询电话:400-889-8899

13、基金管理业务情况简介:

截至2019年12月底,南方基金管理股份有限公司旗下共管理204只开放式基金及多只
专户产品、社保投资组合和企业年金投资组合,管理总资产规模约9214.27亿元人民币,旗
下管理的开放式基金有南方稳利、南方中小盘成长、南方新蓝筹混合、南方丰元、南方医保
南方现金通、南方新优享、中国梦基金、南方启元、南方通利、南方薪金宝、理财金、南方
绝对收益、南方产业活力、南方双元、南方创新经济、大数据100、南方改革机遇、南方利
淘、南方利鑫、南方利众、大数据300、南方量化成长、南方君选、南方利达、南方利安、
南方互联混合、南方转型混合、南方香港成长、南方国策动力、南方智造股票、南方量化
合、南方沪港深价值、南方纯元、南方荣光、南方驱动混合、南方顺康混合、南方弘利、南
方瑞利混合、南方益和混合、南方日添益、亚洲美元债(人民币)、南方安享绝对收益、南方
新兴混合、南方卓享绝对收益、南方创业板、南方甑智混合、南方品质混合、500信息联接、
南方中证500增强、南方荣冠南方荣欢南方安泰、南方安裕混合、南方荣发、南方颐元、
南方多元、南方天天利、南方安颐混合、南方睿见混合、南方荣安、南方卓元、南方宣利、
南方荣尊、南方教育股票、南方全指证券联接、南方宏元、南方军工混合、南方智慧混合、
南方文旅混合、南方有色金属联接、南方荣年、南方安康混合、南方和元、南方银行联接、
南方高元、南方房地产联接、南方安睿混合、南方金融混合、南方兴盛混合、南方祥元、南
方天天宝、南方兴利、南方安福混合、南方优享分红混合、南方全天候策略、南方卓利、南
方安养混合、南方融尚再融资、南方希元转债、南方浙利南方乾利南方涪利、南方H
股联接、南方人工智能混合、南方君信混合、南方成安优选混合、南方共享经济混合、MSCI
联接、南方瑞祥一年混合、南方固胜混合、南方合顺多资产、南方昌元转债、南方赢元、南
方交元、南方泽元、南方养老2035、南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方吉元短债、


南方畅利南方臻元南方国利、南方华元、南方亨元、南方智诚混合、南方7-10年国开
债、南方惠利、南方鑫利、南方初元中短债、南方稳健养老、南方恒庆一年定开、南方科技
创新混合、南方致远、南方旭元、南方信息创新混合、南方泰元、南方恒新39个月、南方
全球债券(人民币)、南方定元中短债、南方养老2030、南方聪元、南方贺元利率债、南方
智锐混合、南方梦元短债、南方皓元短债、南方宝泰一年混合、南方远利、南方ESG股票、
深成ETF、南方300(ETF)、创业板EF、H股ETF、湾区基金、南方积配南方高增、南方
500、南方金砖、南方10年国债、南方香港南方消费、南方金利、南方永利、南方聚利、
南方天元、高铁基金、改革基金、互联基金、美国REIT、南方配售南方稳健南稳贰号
南方绩优、南方成份、南方隆元南方盛元、南方价值、南方300联接、南方深成、南方策
略、南方小康、南方成长、南方上证380ETF联接、南方高端装备、南方宝元、南方多利C
南方广利、南方润元、南方100、南方平衡混合、南方核心竞争混合、南方现金、南方理财
14天、南方理财60天、南方收益宝、南方全球、南方原油、南方瑞合、恒生联接、小康
ETF、380ETF、500ETF、1000ETF、MSCI基金、地产ETF、500医药500工业、500信
息、500原料、有色ETF、银行基金、证券基金、恒指ETF、东证ETF;以及多个专户产品、
全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。


14、本基金基金经理简介

崔蕾女士:康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具
有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数
投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶
峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属
接、1000ETF、南方小康ETF南方小康ETF联接基金经理。2019年11月29日至今任南方
粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。


(二)基金托管人

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)

住所及办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

成立时间:1987年4月8日

注册资本:人民币252.20亿元

法定代表人:李建红

基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号


托管部门信息披露联系人:张燕

传真:0755-83199084

2、基金托管部门及主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司
董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国
国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、
副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。


田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。


王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科
技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支
行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006
年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书
记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012
年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11
月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11
月起兼任本行董事会秘书。


姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,
从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之
一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。


(三)验资机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼


办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系人:曹阳

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:薛竞、曹阳



六、 基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。


七、 基金财务状况

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资
产中支付。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。


南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2020年1月10日资产负债
表如下:

单位:人民币元

资产

期末余额

负债和所有者权益

期末余额

资产:

-

负债:

-

银行存款

96,125,083.36

短期借款

-

结算备付金

323,150,118.32

短期借款

-

存出保证金

2,882,424.67

交易性金融负债

-

交易性金融资产

272,581,868.08

衍生金融负债

-

股票投资

272,581,868.08

卖出回购金融资产款

-

债券投资

-

应付证券清算款

36,405,671.49

资产支持证券
投资

-

应付赎回款

-

理财投资

-

应付管理人报酬

53,666.51

权证投资

-

应付托管费

17,888.84

基金投资

-

应付销售服务费

-




衍生金融资产

-

应付投资顾问费

-

可供出售金融资产减
值准备

-

应付交易费用

26,913.80

买入返售金融资产

-

应付税费

-

应收证券清算款

-

应付利息

-

应收利息

562,915.73

应付利润

-

应收股利

-

应付代减持资产

-

应收申购款

-

其他负债

28,492.73

其他资产

-

负债合计

36,532,633.37



-

所有者权益

-



-

实收基金

653,591,565.00



-

资本公积

-



-

未分配利润

5,178,211.79



-

所有者权益合计

658,769,776.79

资产总计

695,302,410.16

未分配负债和所有者
权益合计利润

695,302,410.16



注:本基金份额为653,591,565.00份,基金净值为658,769,776.79元,基金份额净值为
1.0079元。


八、 基金投资组合

截止到2020年1月10日,南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
的投资组合如下:

1.1 基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例
(%)

1

权益投资

272,581,868.08

39.20



其中:股票

272,581,868.08

39.20

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-




6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的
买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付
金合计

419,275,201.68

60.30

8

其他资产

3,445,340.40

0.50

9

合计

695,302,410.16

100.00



本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币79,864,674.79元,占净值
比12.12%。


1.2 按行业类别分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合






代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

109,147,336.01

16.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供
应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

736,581.00

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

3,515,192.00

0.53

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务


2,535,680.00

0.38

J

金融业

58,865,982.00

8.94

K

房地产业

15,638,788.28

2.37

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

1,800,985.00

0.27

N

水利、环境和公共设施管理业

476,649.00

0.07

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-



合计

192,717,193.29

29.25



1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合






截止2020年1月10日,本基金未持有积极投资的股票。


1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






行业类别

公允价值(人民币元)

占基金资产净值比例(%)




能源

-

-

材料

2,292,018.38

0.35

工业

779,623.12

0.12

非必需消费

5,019,489.16

0.76

必需消费品

12,665,995.47

1.92

医疗保健

508,189.31

0.08

金融

19,373,137.90

2.94

科技

3,815,563.73

0.58

通讯

26,430,756.19

4.01

公用事业

8,979,901.53

1.36

政府

-

-

合计

79,864,674.79

12.12



1.2.4 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细






序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

00700

腾讯控股

72,000

25,630,681.54

3.89

2

601318

中国平安

288,800

24,484,464.00

3.72

3

600036

招商银行

595,200

23,236,608.00

3.53

4

000651

格力电器

276,315

19,272,971.25

2.93

5

000333

美的集团

299,700

17,979,003.00

2.73

6

00388

香港交易所

69,500

17,068,991.50

2.59

7

600030

中信证券

436,200

11,144,910.00

1.69

8

000002

万 科A

325,868

10,251,807.28

1.56

9

00001

长和

125,500

8,299,638.04

1.26

10

00002

中电控股

107,000

7,826,327.96

1.19



1.2.5 按债券品种分类的债券投资组合
1.2.6 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细






截止2020年1月10日,本基金未持有债券。


1.2.7 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细






截止2020年1月10日,本基金未持有资产支持证券。


1.2.8 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细






截止2020年1月10日,本基金未持有贵金属。


1.2.9 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细






截止2020年1月10日,本基金未持有权证。


1.2.10 本基金投资的股指期货交易情况说明
1.2.11 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细







金额单位:人民币元

代码

名称

持仓量(买/
卖)

合约市值
(元)

公允价值变
动(元)

风险说明

IF2002

IF2002

5

6,266,400.00

12,900.00

-

IH2002

IH2002

10

9,229,800.00

-17,400.00

-

公允价值变动总额合计(元)

-4,500.00

股指期货投资本期收益(元)

-

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-4,500.00



1.2.12 本基金投资股指期货的投资政策






本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。


1.2.13 本基金投资的国债期货交易情况说明






截止2020年1月10日,本基金未持有国债期货。


1.2.14 投资组合报告附注






基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。


1.2.14.1 其他资产构成








序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

2,882,424.67

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

562,915.73

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,445,340.40



1.2.14.2 持有的处于转股期的可转换债券明细








截止2020年1月10日,本基金未持有可转换债券。


1.2.14.3 前十名股票中存在流通受限情况的说明









截止2020年1月10日,本基金未持有流通受限股票。




九、 重大事件揭示

无。




十、 基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。


(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。


(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。


十一、 基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

(一)严格遵守《证券基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基
金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。


(二)根据《证券基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合
同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的
计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《证券基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基
金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人
将及时向中国证监会报告。


十二、 基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。





十三、 备查文件目录



以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查
阅。


(一)中国证监会准予南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复

(二)《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

(三)《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

(四)《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

(八)中国证监会要求的其他文件。




风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。








南方基金管理股份有限公司

2020年1月14日




附件:基金合同摘要

一、基金合同当事人的的权利、义务

(一)基金份额持有人

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。


每份基金份额具有同等的合法权益。


1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定
的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;


(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(二) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资人的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券和转融通业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交
易过户等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除管理费率、托管费
率之外的基金相关费率结构和收费方式;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;


(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份
额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;

(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违


反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


(三) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办
理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及


任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。




二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人
组成,上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持有
的每一基金份额为一参会份额,每一参会份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不
设日常机构。


若以本基金为目标ETF且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合


同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接
基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数
时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有
人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额
占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为
本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。


若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。


(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除外;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;

(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。


2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、
销售服务费率或变更收费方式;

(3)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;


(4)增加或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额的发售及对基金份额分类办法、
规则进行调整;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。


(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。


2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。


3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。


6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。


(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;


(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。


2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。


3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。


(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式
召开,会议的召开方式由会议召集人确定。


1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。


2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非
现场方式进行表决。


在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:


(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。


3、在法律法规或监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其
他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。


4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的前
提下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。


(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。


基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理


人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。


(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。


(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。


2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、与
其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有
效。


基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。


在符合上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。


(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然


由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。


(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。


(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。


(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。


2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。


(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。


基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。


基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。


(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。




三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


(二)基金可供分配利润


基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。


(三)基金收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。

基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》;

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份
额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;

4、本基金收益分配采取现金分红方式;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收
益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。


(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。




四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;


8、基金的银行汇划费用;

9、基金上市费及年费;

10、基金相关账户的开户及维护费用;

11、因参与转融通证券出借业务而产生的各项合理费用;

12、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。


指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。


如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。


指数许可使用费的费率、计算方法及支付方式由基金管理人书面告知基金托管人,如费
率、计算方法、支付方式等发生变更,基金管理人应及时书面通知基金托管人。


上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费


用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自基
金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开
户费用,由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管
人不承担垫付开户费用义务。


(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。




五、基金财产的投资范围和投资限制

(一)投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金管理人根据相关规定可参与转融通
证券出借业务。


在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。


(二)投资限制

1、组合限制


基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)若本基金参与股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,
不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交
易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日
内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资
产净值的100%;

(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;

(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;

(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;

(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(10)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。


(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。


(13)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值
的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述


流动性受限证券的范围;

2)本基金在任何交易日日终,参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量
的30%;

3)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按市值加权平均计算;

4)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;

(14)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。


除上述第(7)、(11)、(12)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。如因港股通额度不足原因导致基金持仓比例超限,基金
将在额度可用后5个工作日内调整符合投资比例限制要求。法律法规另有规定时,从其规定。


本基金参与转申博代理官网正网出借业务,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(13)项规定的,基金管理人不得新增出借
业务。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。


如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事


先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。


如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。




六、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。


(二)估值对象

基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。


(三)估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。


1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。


与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。


3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。


(四)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值


(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;

(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;

(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。


2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。


3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间
市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在
明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。


5、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规


定的,从其规定。


6、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到的主要货币对人民币汇率,以估值日中国
人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。


7、基金参与转融通证券出借业务的,应参照中国证券投资基金业协会发布的相关规定
进行估值,确保估值的公允性。


8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。


如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。


(五)估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。


基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。


(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。


本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。



上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。


(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。


(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基


金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。


②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额
持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。


③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。


④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。


(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。


(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


(八)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。


(九)特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机
构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未


能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




七、基金合同变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。


2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后2个工作日内在指定媒介公告。


(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;


(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。


(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。




八、争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未
能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲
裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁
裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


《基金合同》受中国法律管辖。




九、基金合同的效力

《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。


1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字或签章,并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会
书面确认后生效。


2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。


3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。



4、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托
管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。


5、《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。









  中财网
各版头条
pop up description layer
申博怎么申请提款 申博娱乐最新官网开户平台 菲律宾申博怎么注册 太阳城申博代理加盟 太阳城申博官网登入 申博在线支付宝充值
太阳城在线开户 菲律宾申博在线现金网 申博游戏电脑怎么下载 申博sunbet开户登入 申博娱乐手机登入 申博游戏怎么登入
菲律宾申博在线官网登入 菲律宾申博娱乐网登入 菲律宾官方直营网 申博网址大全登入 www.sb87.com sbc883.com微信充值
菲律宾太阳城娱乐网88登入 太阳城申博官方网 www.msc66.com www.288msc.com 87msc.com支付宝充值 sb88.com怎么代理
百度